Аллигатор – один из индикаторов, разработанных Биллом Вильямсом для своих стратегий из серии «Торговый хаос». В статье про мы уже рассматривали Alligator в двух комплексных торговых стратегиях. Теперь пришло время подробнее разобрать этот индикатор, выявить его преимущества и понять, как наиболее эффективно использовать его в торговле.
Аллигатор Билла Вильямса: структура и особенности индикатора
Аллигатор Билла Вильямса – индикатор технического анализа, состоящий из трех (в оригинальной версии – сглаженных). Эти МА имеют разный период, а также сдвинуты вперед на графике.
Быстрая МА (зеленая, или «губы») в оригинальной версии, разработанной самим Вильямсом, имеет период 5, и сдвинута вперед на 3 единичных отсечки таймфрейма. Средняя МА (красная, или «зубы»), имеет период 8 и сдвинута на 5. Медленная МА (синяя, или «челюсть»), имеет период 13 и сдвинута на 8.
Так как индикатор Alligator состоит сразу из трех скользящих средних, в некотором смысле он и сам является полноценной торговой системой, со своими сигналами на вход и выход из рынка. Начинающим трейдерам, не готовым к торговле по сложным комплексным ТС, будет удобно попрактиковаться в торговле с этим простым, но эффективным инструментом.
В Profitunity Билла Вильямса главную роль играет красная скользящая средняя Аллигатора – по ней в одной из версий системы осуществляется выход из позиции. Однако, если отслеживать пересечения ценой линии зубов Аллигатора, можно потерять немало потенциальной прибыли из-за коррекций и резких колебаний цены. К тому же, в Аллигаторе не зря целых три скользящих, и будет логично вести торговлю по крайней мере по двум из них.
Сделки по Аллигатору будут открываться следующим образом:
- Когда зеленая МА пересекает красную снизу вверх, открываются сделки на покупку.
- Когда линии губ Аллигатора пересекает линию зубов сверху вниз, открываются сделки на продажу.
Выход из позиции можно осуществлять по обратному сигналу (то позволит взять максимальную прибыль в случае сильного тренда). Однако такой метод имеет и свои минусы: во-первых, придется постоянно следить за графиком, ведь сделки нужно будет закрывать вручную, и сразу же открывать другую, в противоположную сторону. Во-вторых, в случае резкого разворота тренда в момент пересечения линий 2/3 прибыли будет потеряно.
Для оптимизации фиксирования прибыли есть несколько вариантов:
- Ставить тейк профит (например, не ближайший ключевой уровень, и по Фибоначчи).
- Использовать трейлинг-стоп.
- Однако лучше усовершенствовать саму систему, добавив в нее дополнительные условия для входа в рынок, либо изменив концепцию.
Торговля по Аллигатору на коррекциях
У Аллигатора как индикатора теханализа есть две основных проблемы, которые хорошо видны на предыдущем. Во-первых, его сигналы частенько запаздывают. Запаздывание – характерная черта почти всех трендовых индикаторов, тем более построенных на скользящих средних, а у Аллигатора они еще и сдвинуты на разные расстояния. В итоге в 50-70% случаев сигналы поступают тогда, когда цена уже прошла немалое расстояние в направление тренда и, открывая позицию, остается лишь надеяться, что это еще не конец.
Во-вторых, Аллигатор очень инертен, и резкие колебания цены могут выбить , установленный, например, на красную линию, при том, что далее тренд продолжит двигаться в нужном направлении.
Поэтому наша следующая стратегия будет рассчитана на взятие прибыли именно на таких коррекциях. Аллигатор по-прежнему останется единственным индикатором системы, однако условия входа в рынок несколько усложняются.
Сделки на продажу по этой систему будут открываться при выполнении следующих условий:
- На рынке присутствует явный медвежий тренд, линии Аллигатора выстраиваются в следующем порядке (сверху вниз): синяя, красная, зеленая.
- Цена, развернувшись, корректируется вверх и пересекает зеленую линию.
- Затем цена вновь разворачивается в направлении основного тренда, и пересекает зеленую линию сверху вниз.
- После закрытия свечи, пересекающей зеленую линию, открывается сделка на продажу.
- Стоп лосс устанавливается на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи, тейк профит – в два-три раза больше.
Эта стратегия не так автоматизирована, как предыдущая, и трейдеру порой приходится самостоятельно принимать решение, достаточно ли раскрылся Аллигатор, и в каком размере выставлять тейк профит. Поэтому торговать по данной ТС рекомендуется трейдерам, уже имеющим некоторый опыт на Форекс.