Intesa Sanpaolo SpA, крупнейший итальянский банк, готовится к реализации ряда сделок по передаче значительных рисков (SRT) на общую сумму не менее 4,5 млрд евро. Согласно информации из конфиденциальных источников, банк планирует выпустить облигации, связанные с различными типами кредитов.
В частности, Intesa Sanpaolo намерена осуществить две сделки SRT: одну на сумму 1,3 млрд евро, связанную с кредитами с привлечением заемных средств, и другую на 1,2 млрд евро, привязанную к кредитам на коммерческую недвижимость. Кроме того, банк рассматривает возможность выпуска SRT, связанных с крупными корпоративными кредитами на сумму около 2 млрд евро.
Ожидается, что сделки будут завершены во второй половине текущего года. Официальный представитель банка воздержался от комментариев по данному вопросу.
Сделки SRT, также известные как переводы синтетических рисков, позволяют банкам страховать свои кредиты от дефолта путем продажи облигаций инвесторам, что дает возможность кредиторам снизить требования к собственному капиталу, одновременно предоставляя инвесторам потенциал для получения доходности.
Согласно данным AXA IM Alts, рынок SRT демонстрирует стремительный рост. Ожидается, что в 2024 году его объем достигнет 206 млрд евро, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года (97 млрд евро).
