Европейское банковское агентство (ЕБА) опубликовало результаты ежегодного стресс-теста, подтвердив, что финансовые институты ЕС способны выдержать серьезные экономические потрясения. Даже в условиях жесткого сценария, включающего рецессию и эскалацию геополитических конфликтов, ни один из 64 крупнейших банков не нарушил ключевых нормативов капитала.
В этом году проверка охватила кредитные организации, контролирующие 75% активов банковского сектора ЕС. Моделирование включало два сценария: базовый и кризисный. Последний предполагал сокращение экономики Евросоюза на 6,3% в 2025–2027 годах из-за торговых войн, роста цен на энергоносители и сбоя в цепочках поставок.
Несмотря на прогнозируемые совокупные убытки в 547 млрд евро, все банки сохранили достаточный уровень капитала. Лишь один (не названный) участник теста не уложился в требования по левериджу.
«Результаты подтверждают, что европейская банковская система обладает запасом прочности, накопленным за последние годы», — отметили в ЕБА.
Наибольшее давление испытали кредитные учреждения Ирландии, Дании, Франции, Германии и Бельгии. Среди конкретных банков выделяются немецкие Landesbank Baden-Württemberg и французские Crédit Agricole и La Banque Postale — их капитальные резервы сократились сильнее всего.
Deutsche Bank, хотя и улучшил показатели по сравнению с 2023 годом, оказался ниже среднего уровня с 10,2% капитала в кризисном сценарии. Commerzbank и итальянская Intesa Sanpaolo показали 10,5% и 12% соответственно.
Хотя стресс-тест не имеет формального порога «сдал/не сдал», его результаты влияют на индивидуальные требования к капиталу для банков. 17 участникам теста, возможно, придется ограничить выплаты дивидендов и бонусов в кризисный период.
Европейский Центробанк, параллельно проверивший 96 банков (включая 45 небольших), также подтвердил устойчивость сектора. Это важный сигнал для инвесторов на фоне нестабильности глобальных рынков.
