Согласно данным последних стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС), 22 крупнейших американских банка успешно прошли проверку на прочность. Даже в условиях гипотетического глубокого спада экономики эти финансовые институты сохранят достаточный капитал, чтобы покрыть сотни миллиардов долларов убытков.
Известно, что в этом году под прицел регулятора попали банки с активами свыше $100 млрд, включая JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Сценарий тестирования предполагал обвал ВВП на 8%, скачок безработицы до 10%, падение цен на жилье на 33% и сокращение фондового рынка на 50%. Несмотря на такие условия, все участники подтвердили, что их капитал останется выше критического уровня.
Совокупный показатель Common Equity Tier 1 (CET1) у этих банков составил 11,6%, что значительно выше минимального требования в 4,5%. В смоделированном кризисе их общие потери превысили $550 млрд, из которых $148 млрд пришлись на кредитные карты, $124 млрд — на корпоративные займы, а $52 млрд — на коммерческую недвижимость.
«Крупные банки демонстрируют высокую капитализацию и устойчивость даже в экстремальных условиях», — заявила вице-председатель ФРС по надзору Мишель Боуман.
По мнению экспертов, успешные результаты тестов могут ускорить смягчение банковского регулирования, которое лоббирует администрация США. На этой неделе регуляторы уже предложили пересмотреть коэффициент Enhanced Supplementary Leverage Ratio (eSLR), который, по мнению банков, ограничивает их операции с низкорисковыми активами, такими как казначейские облигации.
Как отметила Боуман, это лишь первый шаг в пересмотре требований к капиталу. В ближайшее время ФРС также рассмотрит надбавки для системно значимых банков и пороговые значения активов, определяющие строгость регулирования.
22 июля ФРС проведет конференцию с участием ключевых игроков отрасли, чтобы обсудить будущее банковского регулирования. Глава JPMorgan Джейми Даймон уже призвал власти к более масштабным реформам. Интересно, что его банк показал наилучший результат в стресс-тесте, подтвердив лидерство в отрасли.
